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最大尤度評価の計算
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説明
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確率変数のパラメータの最大尤度と最大対数尤度評価の計算をします。
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ツール/アシスタント メニューからデータインポートアシスタント (Data Import task assistant) でデータファイルを取り込む、または与えられた分布でランダムなデータセットを生成します。
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__N__ := Statistics[ RandomVariable ]( Normal(5, 1) ):
__S__ := Statistics[ Sample ]( __N__, 10 );
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 = 4.52065806636344014, (2) = 5.78417369973329886, (3) = 4.49951342516817742, (4) = 4.50894910106649771, (5) = 5.23782835292543681, (6) = 4.85175935951541692, (7) = 4.92924728131413392, (8) = 6.06583429443452892, (9) = 3.55054788918458896, (10) = 5.57177963732881398})](/support/helpjp/helpview.aspx?si=2249/file01249/math46.png)
| (1.1) |
サンプルの尤度関数を計算します。
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__LF__ := Statistics[ Likelihood ]( Normal(mu, 1), __S__ );
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| (1.2) |
尤度関数を最大化します。Optimization[Maximize] ルーチンのために探索範囲を指定します。
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__MaxLE__ := Optimization[ Maximize ]( __LF__, mu = -50..50 );
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![[0.837142347717288044e-1, [mu = 4.95202911083308094]]](/support/helpjp/helpview.aspx?si=2249/file01249/math83.png)
| (1.3) |
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